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34个交易异常账户被沪深交易所限制交易后，8月3日上交所再对9个存在异常交易行为的证券账户采取了自律监管措施，其中4个异常账户被盘中暂停交易，5个异常账户被口头警示。至此，自7月30日以来，沪深两市共计43个账户遭到监管。
频繁申报撤单被警示
上交所称，盘中暂停证券账户交易，主要是由于相关当事人通过盘中拉抬、打压等手法，严重影响证券交易价格。而口头警示，主要是对3个频繁申报撤单且金额较大的证券账户，以及2个大额申报卖出且影响证券交易价格或交易量的证券账户做出。
昨日，据最新财经新闻报道，证监会相关负责人表示，在市场初步企稳但情绪较为敏感的情况下，一些账户的异常交易行为与程序化交易风险相叠加，严重影响了市场稳定。未来证监会将抓紧完善程序化交易监管规则，加强程序化交易监管。
近期，沪深交易所、中金所在日常监控中发现，一些具有程序化交易特征的机构和个人账户频繁报撤单，对正常价格信号形成干扰的情况，存在盘中连续拉抬或打压中石油、中石化等权重股，尾盘大额集中抛售股票等异常交易行为，扰乱市场交易秩序，造成投资者误读误判、跟随交易。
中信否认持有被点名公司
截至8月1日，沪深交易所已分两批对34个证券账户采取了限制交易措施，中金所也采取市场化手段对报撤单频率加以限制。
7月31日，沪深交易所分别披露了被核查的10家与14家异常账户。8月1日，沪深交易所再次披露4家和6家违规交易账户，其中包含多家个人投资者账户被限制交易3个月。
在上周五已经被采取限制交易的名单中，隐含国际对冲巨头的身影。其中，司度（上海）贸易有限公司被爆出联手中信证券做空A股。
工商信息显示，司度贸易为外国法人独资，唯一一家股东为国际对冲巨头CITADEL GLOBAL TRADING S.AR.L。然而，在2014年11月份投资人变更前，还有另一位股东是中信证券孙公司深圳市中信联合创业投资有限公司。
对此，8月2日中信证券回应称，中信联创于2010年出资100万美元投资司度（上海）贸易有限公司，占20%股权。该股权已转让，并于2014年11月办理了工商变更登记，目前中信联创并未持有司度公司股权。
CITADEL GLOBAL TRADING S.AR.L也发布声明称，CITADEL在华投资已有15年，无论以往，还是近期在中国股市震荡期间，均与中国相关监管部门保持积极和有益的沟通。公司将一如既往遵守中国的相关法律法规，继续合法开展各项经营。
部分账户救市前刚成立
在A股风声鹤唳日子中的一天——6月26日，青岛东海恒信资产管理有限公司（下称“东海恒信”）在山东青岛举办完乔迁之喜。
东海恒信自述主要投资品种为ETF，主攻期现套利、量化阿尔法、程序化交易等，在过去的几年中变化惊人，从驻扎4平方米大户室到了此后2000多平方米的自有办公室。
从零起步，东海恒信目前管理着15只基金产品，管理规模逾30亿元。据东海恒信介绍，它在2015年1月至5月的成交额近6000亿元，很显然，这是“超高频交易”典型特征。
正是东海恒信，其有3个账户在近期存在异常交易行为，被指严重影响正常的证券市场秩序，因而遭上交所点名。
这3个账户分别是富安达基金－海通证券－富安达－东海恒信7期资产管理计划、融通资本财富—海通证券—融通资本东海恒信12期资产管理计划、融通资本财富—海通证券—融通资本东海恒信14期资产管理计划。其中，东海恒信7期成立于2015年3月25日，初始规模1.9亿元左右；东海恒信12期及14期则皆成立于今年6月18日，距离此后的救市近数个交易日，初始规模同为2.4亿元。
从股东结构上看，东海恒信由创始人史吏一人所有。东海恒信成立于2012年12月，注册资本1000万元，属自然人独资，主营为资产管理及以自有资金对外投资及管理。
据今日财经了解，史吏，2006年毕业于河北经贸大学，换过3份工作后2008年涉足ETF业，自2009年起，每年的成交量达到1000亿以上，2012年创立东海恒信。东海恒信采取的“高频”、“放量”交易模式让它在其营业部成为绝对的大头。
高频交易、量化交易本身并无错，但在证券市场历史上，有的恶意行为却的确极大干扰、损害了正常市场。
本次遭深交所点名限制交易的账户——“兴业国际信托有限公司-泛涵正元证券投资集合资金信托计划”同样笃爱量化高频交易。
上述产品投顾信息及企业注册信息显示，北京泛涵投资管理有限公司（以下简称“泛涵投资”）成立于2014年5月，注册资本1000万元，是一家独特的投资管理公司，专注于量化高频对冲交易；股东为陈美花、陈支左。
值得关注的是，陈支左任职泛涵投资董事长，在这之前，他曾有过特殊的证券行业任职经历，对交易型开放式指数基金（ETF）相当熟悉。
陈美花任职泛涵投资总经理，同时为深圳礼一投资有限公司主要创始人，工商公示信息显示，深圳礼一投资有限公司成立于2008年12月，注册资本金1000万元，股东陈美花认缴额为30万元；公司专门从事指数研究交易的投资机构，投资策略主要是数量化的指数高频交易。
兴业国际信托有限公司-泛涵正元证券投资集合资金信托计划净值信息显示，该信托计划成立于2014年12月12日，截至2015年7月20日，该基金单位净值为1.4084。
潜藏在救市大本营的盈峰资本
“盈峰”此次被上交所点名4账户，该4账户同时遭深交所点名，是本次遭查的大头。有趣的是，“盈峰”掌管的4账户开户营业部皆为中信证券股份有限公司北京总部证券营业部，而这个营业部正是本轮救市主力军大本营之一。
同在一个屋檐下，做的却是另一番事。
盈峰资本管理有限公司（下称“盈峰资本”）在其官方网站发表公告称，其担任管理人或投资顾问的四只量化对冲基金（包括盈峰量化投资管理合伙企业、新方程盈峰量化对冲基金私募资产管理计划、盈峰梧桐量化对冲基金、盈峰盈宝对冲基金）的证券账户于2015年7月31日至2015年10月30日被深交所、上交所限制交易。
其中，新方程盈峰量化对冲基金私募资产管理计划隶属上海新方程股权投资管理有限公司，但由盈峰资本担任管理人。另三只对冲基金则在“盈峰”门下。
据官方网站介绍，盈峰资本注册于深圳前海，注册资本5000万元，旗下证券投资基金、PE投资基金已达22只，管理资产近50亿元。盈峰资本称配合监管部门对上述产品的交易策略及交易情况进行调查核实。
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